图书介绍

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应用时间序列计量经济学
  • [德）赫尔穆特·鲁克波尔，马库斯·克莱茨希编 著
  • 出版社： 北京：机械工业出版社
  • ISBN：9787111253358
  • 出版时间：2008
  • 标注页数：251页
  • 文件大小：64MB
  • 文件页数：265页
  • 主题词：时间序列分析－应用－计量经济学－教材

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图书目录

第1章 基础工作与概述1

1.1 引言1

1.2 制定经济计量方案1

1.3 获取数据2

1.4 数据处理4

1.5 各章概要4

第2章 单变量时间序列分析6

2.1 时间序列的特征6

2.2 平稳性和单整随机过程8

2.3 一些常用的时间序列模型17

2.4 参数估计24

2.5 模型设定26

2.6 模型检测31

2.7 单位根检验42

2.8 单变量时间序列预测54

2.9 实例56

2.10 本章总结及展望67

第3章 向量自回归与向量误差修正模型68

3.1 引言68

3.2 VAR与VECM70

3.3 估计73

3.4 模型设定86

3.5 模型检测96

3.6 VAR过程和VECM预测109

3.7 格兰杰因果关系分析113

3.8 一个实例116

3.9 扩展讨论122

第4章 结构向量自回归建模和脉冲响应123

4.1 引言123

4.2 模型124

4.3 脉冲响应分析128

4.4 结构参数估计132

4.5 脉冲响应的统计推理136

4.6 预测误差方差分解140

4.7 实例141

4.8 结论150

第5章 条件异方差152

5.1 经验价格过程的典型事实152

5.2 单变量GARCH模型153

5.3 多变量GARCH模型165

第6章 平滑转换回归模型172

6.1 引言172

6.2 模型172

6.3 建模过程174

6.4 两个经验实例181

6.5 最后总结187

第7章 非参数时间序列模型188

7.1 引言188

7.2 局部线性估计189

7.3 窗宽和滞后项选择197

7.4 诊断203

7.5 条件波动建模204

7.6 局部线性季节模型208

7.7 例1：美国平均周工作时间210

7.8 例2：XETRA Dax指数217

第8章 JMuITi软件225

8.1 JMuITi介绍225

8.2 JMuITi中的数字、日期和变量226

8.3 数据集的处理227

8.4 选择、转换和创建时间序列229

8.5 JMuITi中的变量管理231

8.6 为计量经济软件开发者们提供的注意事项231

8.7 结论233

参考文献234

符号和缩写表249

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