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上篇 市场基础1

第一章 外汇市场1

第一节 外汇市场概述1

一、外汇市场的基本概念1

二、外汇市场的参与者2

三、外汇市场的主要特点4

四、世界主要外汇市场7

第二节 外汇与汇率13

一、外汇的概念13

二、汇率的概念13

三、汇率的标价法13

四、汇率的分类17

五、交叉汇率的计算20

第二章 货币市场25

第一节 货币市场概况25

一、货币市场25

二、货币市场的参与者32

三、货币市场的划分35

第二节 主要融资工具37

一、同业拆放37

二、短期国库券47

三、可转让定期存单50

四、商业本票57

五、银行承兑汇票57

六、贴现58

七、回购协议和反回购协议60

中篇 外汇交易63

第三章 外汇买卖63

第一节 即期外汇买卖63

一、外汇买卖63

二、即期外汇买卖的概念66

三、即期外汇买卖范例67

四、即期外汇买卖的交易步骤70

五、即期外汇买卖报价技巧73

第二节 远期外汇买卖76

一、远期外汇买卖的概念76

二、远期汇率78

三、远期交叉汇率的计算90

四、择期交易的汇率确定93

五、远期外汇买卖实例95

第三节 调期外汇买卖97

一、调期外汇买卖的概念97

二、调期汇率的运用102

三、不规则天数的调期汇率115

四、调期外汇买卖交易实例116

五、调期外汇买卖的应用118

第四章 外汇期权125

第一节 外汇期权基本概念125

一、期权的发展125

三、外汇期权的分类126

二、外汇期权的概念126

四、外汇期权的要素129

五、外汇期权交易实例132

第二节 标准外汇期权134

一、买入买权134

二、买入卖权137

三、卖出买权139

四、卖出卖权141

第三节 外汇期权的价格143

一、外汇期权的价值144

二、决定期权价格的主要因素148

三、波动率149

四、外汇期权定价模型151

五、外汇期权的参数分析156

第四节 外汇期权组合168

一、合成买权168

二、合成卖权171

三、同价对敲172

四、异价对敲176

五、看涨差额179

六、看跌差额183

七、蝶式差额186

第五节 非标准外汇期权195

一、障碍期权195

二、一揽子期权204

三、平均价期权206

四、数字式期权209

五、其它210

六、非标准期权的风险管理211

第五章 金融互换213

第一节 货币互换213

一、金融互换的产生213

二、货币互换的概念214

三、货币互换的运用217

四、货币互换的风险222

第二节 利率互换223

一、利率互换的产生223

二、利率互换的概念224

三、利率互换的运用229

四、货币利率交叉互换235

五、互换期权239

第六章 其它金融工具242

第一节 金融期货242

一、期货市场与期货交易242

二、期货交易的特点243

三、外汇期货合约246

四、利率期货250

第二节 远期利率协议254

一、远期利率协议的概念254

二、远期利率协议的主要内容255

三、远期利率协议的报价259

五、交易实例261

四、远期利率协议的交割261

六、远期利率协议的应用263

第三节 利率期权及其它268

一、利率期权268

二、利率上限271

三、利率下限275

四、利率上下限278

下篇 市场分析与风险管理282

第七章 市场分析282

第一节 基础分析282

一、经济因素282

三、其它因素299

第二节 技术分析304

一、技术图表305

二、趋势分析310

三、形态分析324

四、移动平均线分析338

五、技术指标分析343

第八章 风险管理354

第一节 外汇交易的风险分析354

一、市场风险354

二、信用风险357

三、流动性风险360

四、经营风险361

五、法律风险361

第二节 交易室及其风险管理362

一、交易室的基本组成362

二、交易室的业务操作365

三、交易室的风险管理368

第三节 企业财务与风险管理373

一、财务部门的风险管理职能373

二、汇率风险及其管理374

三、利率风险及其管理381

附录 世界各国货币名称一览表384

二、政治因素99