图书介绍

中国银行间市场利率动态行为研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

中国银行间市场利率动态行为研究
  • 潘冠中著（云南财经大学金融学院） 著
  • 出版社： 北京：经济科学出版社
  • ISBN：9787505885530
  • 出版时间：2009
  • 标注页数：139页
  • 文件大小：45MB
  • 文件页数：149页
  • 主题词：商业银行－利息率－研究－中国

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图书目录

第1章 利率模型的发展及计量方法之应用1

1.1引言1

1.2经典的单因子利率模型2

1.3计量方法应用于利率模型的估计和检验4

1.4多因子模型与跳跃模型12

1.5我国学者的研究15

第2章 扩散利率模型的极大似然估计17

2.1扩散模型参数估计方法17

2.1.1广义矩方法19

2.1.2模拟矩方法20

2.2可直接使用MLE的利率模型21

2.2.1默顿模型22

2.2.2 GBM模型23

2.2.3瓦西塞克模型24

2.2.4 CIR模型28

2.2.5 AG模型28

2.3近似MLE的利率模型30

2.3.1埃特—萨哈利尔的埃米特展开法31

2.3.2 CKLS模型34

2.3.3埃特—萨哈利尔模型36

2.3.4双曲模型36

第3章 中国货币市场与货币市场利率37

3.1中国货币市场的发展37

3.1.1银行间市场成员37

3.1.2银行间市场交易量变动39

3.1.3银行拆借和债券回购交易品种40

3.2中国货币市场利率44

3.3货币市场利率与央行货币政策48

3.3.1货币市场利率与央行目标利率调整48

3.3.2存款准备金政策与货币市场利率50

3.3.3公开市场操作与货币市场利率54

3.4小结59

第4章 单因子利率期限结构模型参数估计的数据选择60

4.1导言60

4.2单因子利率模型参数估计的数据选择原则62

4.3中国货币市场及银行间市场利率65

4.4选择最佳替代利率66

4.5小结和评论70

第5章 基于CKLS模型的中国货币市场利率的实证分析71

5.1导言71

5.2利率期限结构的单因子模型73

5.3 CKLS模型的极大似然估计方法75

5.4数据描述79

5.5估计检验结果80

5.6中国利率均值回复效应显著的解释82

5.7结论84

第6章 应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化？85

6.1导言85

6.2埃特—萨哈利尔的极大似然估计88

6.3中国货币市场利率与利率模型参数估计的数据选择89

6.4估计CIR和CKLS模型以确定扩散项91

6.5埃特—萨哈利尔模型的极大似然估计94

6.6描述中国货币市场利率的最佳模型96

6.7结论99

第7章 拆借需求的天花板效应与正利差101

7.1引言101

7.2数据描述103

7.3利差分析105

7.4货币市场利率的决定107

7.5拆借需求的天花板效应与正利差110

7.6估计信用风险溢价113

第8章 中国银行间市场利率的跳跃及其影响因素分析117

8.1引言117

8.2数据描述120

8.3银行间市场利率的跳跃性质及其影响因素的初步分析121

8.4达斯跳跃扩散模型及其参数的极大似然估计127

8.5参数估计结果及有关假设检验129

8.6结论131

参考文献133

致谢138

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